Высокая волатильность

Cтраница 4

Опционы на акции с высокой волатильностью стоят дороже ( т.е. имеют более высокие премии), чем на акции с низкой волатильностью, поскольку у них больше шансов стать выигрышными к моменту истечения. При прочих равных условиях покупатели опционов обычно предпочитают опционы с высокой волатильностью, а продавцы ( подписчики) - опционы с низкой волатильностью. [46]

Пример индикатора Ленты Боллинджера на графике швейцарского франка ( синяя линия - график цены, красная - ПСС, черные - нижняя и верхняя ленты. [47]

Образуемая лентами полоса ( см. рис. 4.58) представляет собой расширяющийся ( при высокой волатильности) и сужающийся ( при низкой волатильности) конверт. [48]

Расширения из ( а правильной 3 -волновой фигуры и ( Ь медвежьей ловушки. Источник. FAM Research, 2000. [49]

Поскольку нам нужны сильные изменения тренда на рынках, а также продукты с высокой волатильностью и высокой ликвидностью, мы предпочитаем эти продукты сезонным продуктам типа фьючерсных контрактов на сою или свиную грудинку. [50]

Читайте вместо выносливый слово устойчивый. Торговая модель, которая делает деньги только на Т - бондах на ревущем бычьем рынке при высокой волатильности и очень узком наборе параметров - это модель, которая скорее всего не будет отвечать интересам трейдера, намеренного торговать в долгосрочной перспективе. [51]

Они проявляются в галопирующих рынках, разрывах на открытии, срабатывании верхних и нижних лимитов и высокой волатильности. Эти ситуации могут содержать в себе экстраординарный торговый потенциал при условии, что анализ выполнен в соответствии с разумными и определенными правилами. [52]

Индекс Hang Seng. логарифмическая шкала. [53]

Инвестор, пользующийся графиком с логарифмической шкалой ( рис. 6.5), увидел бы, что долгосрочный тренд цены остается неизменным, и это позволило бы ему провести более глубокий анализ. Несмотря на то что существенное падение цены в 1994 г. выглядит так, словно оно сопровождается высокой волатильностью, на самом деле оно было менее значимо, чем обвал в начале 1990 г., показанный на рис. 6.4 когда в процентном выражении цены снизились более существенно. Линейный график, в отличие от логарифмического, не отражает этого факта. [54]

Сходимость ( конвергенция) дает сигнал на синергическое изменение цены в результате последующих импульсов. Дивергенция указывает на то, что последующее состояние рынка будет носить переменчивый, порывистый характер, сопровождающийся высокой волатильностью. [55]

Страницы: 1 2 3 4