Cтраница 1
Функция риска оказывается фолее предпочтительной для оценки безопасности конструкций, поскольку она содержит оценки возможных потерь. [1]
Функция риска оказывается более предпочтительной для оценки безопасности конструкций, поскольку она содержит оценки возможных потерь. [2]
Функция риска представляет собой усреднение условного риска, который является усреднением функции потерь. [3]
Функция риска при последовательных выборках должна определять на каждой стадии эксперимента ( например, после j подыспытаний) минимальные средние потери, которые будет нести статистик, принимая наилучшее решение из числа возможных решений, включая решение о том, что эксперимент должен быть продолжен. Поскольку принятие решения основывается на знании апостериорного распределения вероятностей gj ( ft), TO от этого распределения вероятностей будет зависеть и функция риска. [4]
Функция риска, связанная с данным способом проверки. [5]
Функция риска, связанная с минимаксным решением, постоянна на всем пространстве Q. Допустимость этого минимаксного решения была доказана С. [6]
Функция риска оценки rj ( N среднего арифметического наблюдений согласно ( 4) тождественно равна константе s / N. В силу соглашения ( 6) ее неопределенность не должна зависеть от способа измерения и равна также s / N. Неопределенность оптимального3) способа оценивания может быть только меньше. [7]
Функция риска процедуры определяется затратами на продолжение испытаний и величинами вероятностей ошибочных решений. [8]
Эта функция риска удобна, когда представляет интерес отношение ( например, в процентах) действительного значения величины к ее оценке. [9]
Вычислим функцию риска (6.56), считая, что совокупность всех сильных землетрясений образует пуассоновский поток. [10]
Для них функции риска превращаются соответственно в сумму дисперсии и квадрата смещения оценки для континуальных D и 9 и в вероятность ошибиться - для конечных D и в. Эти характеристики, являющиеся естественными сами по себе, служили нам основой для выбора оптимальных правил в гл. [11]
Поскольку введение функции риска сводит игру с единичным экспериментом к форме, аналогичной игре без эксперимента, то все принципы выбора стратегии в игре без эксперимента остаются справедливыми и для данного случая с той разницей, что вместо минимизации средних потерь теперь статистик должен минимизировать средний риск. [12]
В качестве функции риска выбирается математическое ожидание наименьшего значения в выборке в i реализаций случайной величины и ( оа): оа. [13]
Полезно ввести функцию риска г ( t): условную вероятность того, что ошибка проявится на интервале от t до t kt, при условии что до момента t ошибок не было. [14]
Если использовать функцию риска г ( в), определяемую формулой ( 10.2), то выборочный план, для которого максимальное относительно в значение г ( в) минимально, можно считать оптимальным. Если принято это определение оптимального выборочного плана, то условие типа (10.3) не выполнено; мы просто пытаемся найти способ, для которого максимум г ( в) относительно в принимает наименьшее возможное значение. [15]