Функция - риск
Cтраница 2
Чтобы определить функцию риска в статистических решениях с последовательными выборками, нужно принять во внимание стоимость выполнения каждого испытания, которая в общем случае может зависеть как от числа испытаний, так и от исхода этих испытаний. Пусть с ( k, z), определенная на пространстве J X Z, является функцией стоимости испытаний. [16]
Случаи, когда функции риска имеют минимум не при одном значении ah, будут оговорены и рассмотрены особо. [17]
Выражения, определяющие функцию риска, будем искать последовательно, начиная с последней стадии эксперимента. [18]
Основное рекуррентное уравнение для функции риска было введено в работе Вальда и Вольфовитца [1] для случая стационарных независимых наблюдений. [19]
А, В) функция риска р ( я) принадлежит классу дважды непрерывно дифференцируемых функций. [20]
Это выражение иногда называют функцией риска. [21]
Постройте приемлемый гипотетический график доходности как функции риска, измеренного средним квадратическим отклонением портфеля Теперь постройте для ил люстрации допустимое множество портфелей и покажите, какая часть допустимого мно жества является эффективной. Что делает отдельный портфель эффективным. Не за ботьтесь о конкретных величинах при построении графика, просто проиллюстрируйте идею эффективных портфелей. [22]
Если можно в случае угрозы людям задать функцию риска, то справедливы соотношения, аналогичные формулам (11.17) - (11.19), приведенным для технико-экономического риска. В противном случае здесь, как и в случае технического риска, нужно применить в качестве меры риска вероятность угрозы. Дополнительно следует, однако, рассмотреть еще ряд связей. [23]
Для выделения среди решающих правил оптимального задают функцию риска W ( t, 6, d) и рассматривают математич. [24]
 |
Ветвление алгоритма решения многопродуктовой задачи.| Схема последовательности решения многопродуктовой задачи 168. [25] |
В общем же случае, на некоторых узлах функция риска имеет интервал значений а, на котором риск равен нулю, или сеть хотя бы по одному продукту имеет циклы. [26]
Если, как это часто бывает, неизвестны функция риска C ( s, у) или априорное распределение величины s, то оценка по Байесу становится невозможной. [27]
В ней не используется никаких предположений о поведении функции риска z ( /), эта модель строится на твердом статистическом фундаменте. Сначала программа засоряется некоторым количеством известных ошибок. Эти ошибки вносятся в программу случайным образом, а затем делается предположение, что для ее собственных и внесенных ошибок вероятность обнаружения при последующем тестировании одинакова и зависит только от их количества. [28]
Обычно в качестве целевого функционала задачи принимают среднее значение функции риска или функции полезности, зависящей от траектории системы или от ее конечного состояния. Можно указать, однако, задачи, в которых любая траектория, не выходящая из некоторой заранее заданной области изменения состояний системы, является приемлемой. В таких задачах естественно принимать в качестве целевого функционала затраты ( энергии или ресурсов), связанные с управлением. [29]
Из этого следует, что пространство решающих функций D и функция риска p ( f, d) в игре с единичным экспериментом играют ту же роль, что пространство решений А я функция потерь в игре без эксперимента. Отсюда вытекают и аналогичные методы решения этих двух задач. [30]
Страницы: 1 2 3 4