Cтраница 2
Графическое изображение этой ковариационной функции приведено на рис. 3.22. Стационарная случайная последовательность с ковариационной функцией (3.37) называется некоррелированной или стационарным дискретным белым шумом. [16]
Небольшие изменения масштабов ковариационной функции слабо влияли на расчетные концентрации. [17]
Непосредственно из свойств ковариационной функции гильбертова процесса ( см. теорему 2.1) вытекают следующие свойства ковариационной функции стационарного в широком смысле процесса. [18]
Изложенный алгоритм определения ковариационной функции Ку ( т) достаточно сложен. А ( т) 1т - о - Для ее определения существует более простой алгоритм. [19]
Определим выражение для ковариационной функции случайной мультипликативной погрешности. [20]
Эта функция называется ковариационной функцией случайной последовательности. Как функция двух дискретных аргументов ковариационная функция Kx ( tk, т) является сложной характеристикой случайной последовательности. [21]
Функцию (10.21) называют ковариационной функцией случайного процесса. [22]
Тот факт, что ковариационная функция зависит лишь от разности моментов времени наблюдения, свидетельствует о стационарности процесса X ( t) в широком смысле. [23]
Показать, что если ковариационная функция гауссовской меры у на локально выпуклом пространстве X непрерывна в - слабой топологии на А, то мера - у сосредоточена на конечномерном подпространстве. [24]
Результат об интегральном представлении ковариационной функции, сопоставленный с ( 15) и ( 16), наводит на мысль, что произвольная стационарная последовательность также допускает интегральное представление. [25]
Результат об интегральном представлении ковариационной функции, сопоставленный с ( 15) и ( 16), наводит на мысль, что произвольная стационарная псследовательность также допускает интегральное представление. [26]
Однако по виду огибающей ковариационной функции никак нельзя догадаться о существовании двух трактов распространения сигнала. Более того, ее огибающая достигает максимума при точных значениях запаздывания ti 1 8 мс и Т22 6 мс. [27]
Результат об интегральном представлении ковариационной функции, сопоставленный с ( 15) и ( 16), наводит на мысль, что произвольная стационарная последовательность также допускает интегральное представление. [28]
Случайная последовательность с такой ковариационной функцией называется нестационарной некоррелированной или нестационарным дискретным белым шумом. [29]
Связь спектральных характеристик с ковариационной функцией ССФ описана в следующей теореме. [30]