Cтраница 2
К короткому хеджу может прибегнуть инвестор, которому требуется защита от падения цен в результате повышения процентных ставок. [16]
Человек, размещающий хедж, чтобы зафиксировать цену на товар, и затем закрывающий этот хедж и проводящий операцию на наличном рынке одновременно. [17]
В случае успешного хеджа полученная от фьючерсной сделки прибыль, должна погасить убыток на наличном рынке и обеспечить цену продажи газойля около 190 долл. [18]
Для поддержания хеджа инвестиции следует корректировать с течением времени или по мере изменения процентной ставки. [19]
Для поддержания хеджа инвестиции следует корректировать с течением време - ни или по мере изменения процентной ставки. [20]
Таким образом, хедж заключается в продаже фьючерсного контракта ( охватывающего желаемое количество физических активов) по 104 против имеющихся активов. [21]
В любом случае хедж чего-то стоит. Определить в точности сумму, которую следует депонировать для создания и поддержания хеджирующего портфеля, - дело довольно сложное. Программ, способных решить эту задачу в интересах простого инвестора, по-видимому, просто не существует. Все известные на текущий момент программные продукты либо стоят крайне дорого, либо вообще не отвечают поставленным задачам. [22]
Прежде чем применить хедж, инвестору следует учесть его налоговые последствия. В некоторых случаях, возможно, стоит пересмотреть предполагаемый срок держания акций. Тем не менее хеджирование длинной позиции в определенных ситуациях заслуживает внимания. [23]
ИДЕАЛЬНЫЙ ХЕДЖ - хедж, который полностью исключает как возникновение будущей прибыли, так и потери от колебаний конъюнктуры. [24]
Прежде чем применить хедж, инвестору следует учесть его налоговые последствия. В некоторых случаях, возможно, стоит пересмотреть предполагаемый срок держания акций. Тем не менее хеджирование длинной позиции в определенных ситуациях заслуживает внимания. [25]
DM, а остающийся хедж включает и себя восемь декабрьских фьючерсных контрактов и 12.5.000 DM каждый, поэтому наличная и фьючерсная стороны по-прсжнсму раины. [26]
На рынках энергоносителей описанный короткий хедж иногда называется хедж производителя. [27]
При правильном построении хеджа, прибыль от фьючерсной сделки должна скомпенсировать убыток от падения цены на нефть. Посмотрим, так ли это, рассчитав сначала прибыль фьючерсной сделки, а затем - убыток от падения цены на нефть. [28]
При правильном построении хеджа эта прибыль должна компенсировать увеличение стоимости заимствований. [29]
Потенциальная эффективность такого хеджа может быть измерена посредством корреляционного анализа. Если цена хеджируемого инструмента на рынке спот имеет высокую положительную корреляцию с ценами фьючерсного рынка, то можно ожидать, что хедж будет очень эффективен, поскольку прибыль на фьючерсном рынке компенсирует потери в цене инструмента спот. [30]