Cтраница 1
Цена фьючерсного контракта формируется непосредственно на бирже в зависимости от соотношения спроса и предложения. Цена контракта - это сумма денег, которую покупатель ( продавец) контракта обязуется заплатить ( принять) при покупке ( поставке) за установленное количество оговоренного товара в момент истечения срока контракта. [1]
Если цена фьючерсного контракта уже выше цены реализации колл-опциона, то такой опцион изначально несет в себе определенную прибыль. [2]
Если цена фьючерсного контракта слишком сильно отклоняется от суммы текущей спотовой цены актива, то арбитражеры вступят в сделки и получат безрисковый процент в результате возникшего расхождения в ценах. Их действия вызовут изменения цен до такого уровня, когда возможность получить подобные доходы исчезнет. [3]
Поэтому цена фьючерсного контракта на государственные бумаги могла бы начать подниматься, и считается, что цены самих государственных бумаг на наличном рынке могли бы вскоре последовать этому примеру. [4]
Если цена фьючерсного контракта слишком сильно отклоняется от суммы текущей спотовой цены актива, то арбитражеры вступят в сделки и получат безрисковый процент в результате возникшего расхождения в ценах. Их действия вызовут изменения цен до такого уровня, когда возможность получить подобные доходы исчезнет. [5]
Максимальное изменение цены фьючерсного контракта, допустимое в течение определенного торгового периода. Величина такого изменения устанавливается правилами срочного биржевого рынка. [6]
Чему должна равняться цена фьючерсного контракта. [7]
Если F - цена фьючерсного контракта, S - цена спот, г - годовая ставка процента, t - срок фьючерсного контракта и k - годовые издержки хранения; то чистый доход от удобства ( как процент от цены спот) для данного товара, две эквивалентные стратегии и их издержки могут быть записаны следующим образом. [8]
Чему должна равняться цена фьючерсного контракта. [9]
Динамика спрэда между ценой фьючерсного контракта и показателями лежащего в его основе индекса позволяет определять краткосрочные изменения рыночных настроений. Когда цена фьючерсного контракта, поднимаясь, далеко отрывается от индекса, рынок вступает в область перекупленное и следует ожидать временного спада. [10]
Поскольку под влиянием спроса и предложения цена фьючерсного контракта может отклоняться от его стоимости, появляется возможность получить прибыль, используя разницу в ценах на физическом и фьючерсном рынках. [11]
Предположим, что на третий день цена июльского фьючерсного контракта на пшеницу установилась на уровне 3 95 за бушель. Напротив, S может снять 750, поскольку сумма на счете превышает первоначальную маржу на эту величину. [12]
Метод вечного контракта позволяет представить динамику цен фьючерсных контрактов за несколько лет в виде непрерывной временной последовательности. За основу последовательности берется длительность некоторого периода времени в будущем. [13]
Какое влияние оказывает наличие арбитражеров на цену фьючерсных контрактов на фондовый индекс. Их действия заставляют цену фьючерсного контракта на фондовый индекс оставаться в определенной зависимости от текущего уровня базисного индекса. Чтобы понять, что значит в определенной зависимости, рассмотрим гипотетический пример. Допустим, сегодня июньский день и значение S & P 500 равно 100, декабрьский фьючерсный контракт на S & P 500 продается за ПО. Сравним следующие инвестиционные стратегии. [14]
КОНТАНГОВЫЙ РЫНОК-ситуация на рынке, при которой цены фьючерсных контрактов прогрессивно увеличиваются по мере удаления от ближайшего месяца поставки. [15]