Ценовые данные
Cтраница 4
Значения индикатора TSF определяются путем расчета линий тренда линейной регрессии по методу наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов определяет такое положение линии тренда на графике, при котором ее отклонение от ценовых данных минимально. Формула для расчета линии тренда линейной регрессии приведена на стр. [46]
Рассмотрим аналогичный пример, в котором трейдер оптимизирует торговую систему построенную на одной скользящей средней. Скользящая средняя сканируется на диапазоне значений от 3 до 15 дней с шагом 1 день на ценовых данных за два года. Далее модель была протестирована вперед на 6-месячном периоде. Система работала при форвардной торговле с результатом, примерно сопоставимом с ее годовой нормой прибыли 5 000 за время оптимизации. [47]
 |
Понедельный чарт японской иены с июля 1989г. по июль 1989г. Рост спирали подчиняется соотношению, которое соблюдается каждым завершенным оборотом. ( Источник. Robert Fischer Research, Chicago. [48] |
Спираль не впервые используется для решения задач бизнеса. Она давно уже применяется работающими в промышленности инженерами, однако, насколько нам известно, первый раз при помощи этого инструмента анализируются ценовые данные по акциям и товарам. [49]
Исходными данными, на базе которых строится вся работа с терминалом, является информация о финансовых рынках. Источником данной информации является брокерская компания. Ценовые данные позволяют строить графики финансовых инструментов, исследовать финансовые рынки, анализировать торговые тактики и принимать торговые решения. [50]
Трансформированный объединенный контракт решает все три основные проблемы большинства систем: он может иметь необходимую продолжительность, достоверно отражает данные, необходимые для имитации торговли, и устраняет ролловерные разрывы. Для сделок, включающих ролловерный разрыв, погрешности будут незначительны. Если взяты ценовые данные, достаточно далеко удаленные в прошлое, возможно чрезмерное завышение цен либо они могут даже стать отрицательными, что будет вносить искажение в вычисления, использующие проценты от цен. Следовательно, объединенные контракты не подходят для тестирования всех торговых теорий. [51]
Десять лет ценовых данных для одного рынка обеспечивают очень хороший тест. Пять лет - это минимум, позволяющий получить приемлемый объем торговой выборки и некоторый набор типов рынка. В отобранных данных должно быть хотя бы по одному бычьему, медвежьему и боковому рынку. [52]
Использование FFT для анализа цен осложняется тем, что этот метод разрабатывался применительно к ненаправленным, периодическим данным. Движение же цен часто носит направленный характер, но это препятствие можно устранить путем снятия направленности ( detrending) с помощью, например, линии тренда линейной регрессии или скользящего среднего. Кроме того, ценовые данные не являются строго периодическими, поскольку торги не проводятся в выходные и некоторые праздничные дни. [53]
Большинство программ предлагают одно из этих чисел по умолчанию. Показатель по умолчанию просто означает, что программа предлагает наиболее часто используемую величину для данного индикатора. Дневной RSI основан на ценовых данных за последние 9 или 14 дней. Недельный график охватывает прошедшие 9 или 14 недель. Так как компьютер делает за вас все расчеты, нет особой необходимости запоминать их формулу. [54]
Страницы: 1 2 3 4