Cтраница 4
Коэффициенты корреляции между массой утряски и другими свойствами порошка приведены в табл. IX.5. Из таблицы следует, что масса утряски значительно меньше, чем насыпная масса, зависит от величины удельной поверхности и больше зависит от гранулометрического состава, особенно для порошков со средней и низкой плотностью. [46]
Коэффициенты корреляции между пористостью и свойствами порошка и жидкоемкостью и теми же свойствами приведены в табл. IX.6. Из табл. IX.6 следует, что коэффициенты корреляции для пористости и жидкоемкости имеют тот же характер, что и для массы утряски. Это подтверждает одинаковый физический смысл пористости и жидкоемкости и то, что для их характеристики можно пользоваться массой утряски. [47]
Коэффициент корреляции следует использовать осторожно, потому что вычисленное значение является еще только оценкой точной зависимости. [48]
Коэффициенты корреляции показывают, как изменяется один признак ( функция) в зависимости от изменения другого признака ( фактора) при условии, что влияние прочих факторов неизменно. [49]
![]() |
Распределение совместной вероятности. [50] |
Коэффициент корреляции между потоками исходов события X и события Y равен нулю. Вместо этого, эта вероятность равняется нулю, подтверждая тем самым принятую теорему условных вероятностей о том, что совместные плотности не могут быть получены из безусловных плотностей компонентов. [51]
Коэффициент корреляции, равный нулю, показывает, что в прошлом не существовало никакого соответствия между колебаниями цен на наличный и фьючерсный инструменты, поэтому базисный риск высок. Низкий коэффициент корреляции свидетельствует b том, что данный фьючерсный инструмент не подходит для хеджирования данного инструмента наличного рынка. [52]
Коэффициент корреляции нормирует ковариацию для облегчения сравнения с другими парами случайных переменных. [53]
Коэффициент корреляции ( correlation coefficient), приведенный в табл. 17.2, показывает, насколько доходность бумаг WM связана с доходностью рыночного индекса. Поскольку эта величина лежит в пределах от - 1 до 1, то значение 0 52 для доходности бумаг WM говорит о средней силы положительной корреляции между доходностью WM и рыночным индексом. [54]
Коэффициент корреляции имеет разный знак в левой и правой половинах отрезка [ О, 1 ], а при лг0 5 обращается в нуль. Корреляция между и ( х) и и ( у) не зависит от взаимного расположения х и у. Корреляция между v ( x) и v ( y) всегда положительна и тем больше, чем х ближе к у ( формула (10.4)), что весьма естественно. [55]
Коэффициенты корреляции, часто называемые угловыми мерами ввиду их геометрической интерпретации, - самый распространенный тип сходства в области социальных наук. Наиболее известным является смешанный момент корреляции, предложенный Карлом Пирсоном. Первоначально использованный в качестве метода определения зависимости переменных, он был применен в количественной классификации при вычислении корреляции между объектами. [56]
Коэффициент корреляции имеет и другие недостатки. Он часто не удовлетворяет неравенству треугольника, и, как многие указывали, корреляция, вычисленная этим способом, не имеет статистического смысла, поскольку среднее значение определяется по совокупности всевозможных разнотипных переменных, а не по совокупности объектов. Смысл среднего по разнотипным переменным далеко не ясен. [57]
Коэффициент корреляции г характеризует связь между двумя случайными величинами в случае линейной корреляции между ними ( см. гл. [58]
Коэффициент корреляции служит мерой связи только в случае линейной корреляции между случайными величинами. Если же корреляция нелинейна, тогда коэффициент корреляции утрачивает свое значение в качестве меры связи. [59]