Фактическая доходность
Cтраница 1
Фактическая доходность по любой данной ценной бумаге может лежать выше или ниже прямой линии благодаря нефакторному компоненту доходности. [1]
Превышение фактической доходности над безрисковой, рассматриваемое как компенсация риска конкретного инвестирования. [2]
Сравним фактическую доходность по векселю с планируемой, а также проанализируем влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на сумму абсолютного дохода по векселю. [3]
Точками показана фактическая доходность портфелей с различными бета. [4]
После чего была подсчитана фактическая доходность каждого портфеля и сделана корректировка с учетом риска для определения отличной от нормальной доходности. [5]
 |
Количество лет. [6] |
Когда дисперсия вычисляется по данным о фактической доходности, мы прибавляем стандартное отклонение и делим на ( N-1), где N - число наблюдений. Мы делим на ( Л - 1), а не на N, чтобы компенсировать так называемую потерю степени свободы. [7]
Когда дисперсия вычисляется по данным о фактической доходности, мы прибавляем стандартное отклонение и делим на ( N - 1), где N - число наблюдений. Мы делим на ( N-1), а не на N, чтобы компенсировать так называемую потерю степени свободы. [8]
 |
Количество лет. [9] |
Когда дисперсия вычисляется по данным о фактической доходности, мы прибавляем стандартное отклонение и делим на ( N - 1), где N - число наблюдений. Мы делим на ( N-1), а не на N, чтобы компенсировать так называемую потерю степени свободы. [10]
Шаг 2 равнозначен измерению разницы между фактической доходностью и доходностью, получаемой согласно модели оценки долгосрочных активов. Поэтому шаг 2 может быть особенно важным, если мы уверены в правильности модели оценки долгосрочных активов и в том, что мы оценили истинный рыночный портфель. Поскольку мы не можем быть в этом уверены, то мы не знаем, является ли условный портфель лучшей из возможных стратегий. Однако условный портфель достаточно правдоподобен и представляет собой удобный инструмент адаптации к колебаниям рынка. [11]
 |
Выплаты при активном управлении капиталом. фонды акций.| Вероятность перемещения из одного квартиля в другой Ранжирование в данном периоде Ранжирование в следующем периоде. [12] |
На данном графике представлена разница между фактической доходностью фондов акций и доходностью гипотетического портфеля, замороженного в начале периода. [13]
Несколько исследований влияния нормы дивидендного дохода на фактическую доходность: положительная ставка налога на дивиденды означает, что инвесторы требуют от высокодивидендных акций более высокой доналоговой доходности. [14]
Несколько исследований влияния нормы дивидендного дохода на фактическую доходность: положительная ставка налога на дивиденды означает, что иннесторы требуют от высокодивидендных акций более высокой доналоговой доходности. [15]
Страницы: 1 2 3 4