Cтраница 2
Понятно, что если матрица переходных вероятностей задается формулой ( 11), то уравнения для ak ( x), ( 3ft ( х) и mk ( x ] превращаются в соответствующие уравнения из § 9, где они получены, по существу, тем же самым методом, что и здесь. [16]
Понятно, что если матрица переходных вероятностей задается формулой ( 11), то уравнения для ak ( х), pft ( х) и tnk ( х превращаются в соответствующие уравнения из § 9, где они получены, по существу, тем же самым методом, что и здесь. [17]
К расчету вероятности перехода массы целевого компонента из раствора MI в метастабильное состояние М2. [18] |
Рассмотрим последовательно, как рассчитываются элементы матрицы переходных вероятностей. [19]
Вычислите еще четвертую и восьмую степени матрицы переходных вероятностей (5.2.1) и сравните, насколько отличаются друг от друга элементы в каждой из четырех матриц. [20]
Доказать, что неразложимая цепь, у матрицы переходных вероятностей которой хотя бы один диагональный элемент Pif положителен, не может быть периодической. [21]
Таким образом, для каждой однородной цепи Маркова матрица переходных вероятностей является стохастической и, наоборот, любую стохастическую матрицу можно рассматривать как матрицу переходных вероятностей некоторой однородной цепи Маркова. [22]
При этом представляет интерес и обратная задача нахождения матриц переходных вероятностей тг1) по заданной матрице тт. [23]
Цепь Маркова называется регулярней, если какая-либо степень матрицы переходных вероятностей не содержит нулевых элементов. [24]
Рр, где Р [ Р ] называют матрицей переходных вероятностей. [25]
Матрица Р полностью определяет марковский процесс и называется матрицей переходных вероятностей марковской цепи. [26]
Для эффективного использования предлагаемого метода необходимо разработать способ получения матрицы переходных вероятностей Ру без увеличения объема контроля. [27]
Другими словами априрное распределение вероятностей значений марковской цепи в и матрица переходных вероятностей по условию не известны. [28]
Матрица р называется вектором начальных вероятностей, а матрица Q - матрицей переходных вероятностей. [29]
Для исследования переходного режима в марковских моделях были вычислены собственные числа исследуемых матриц переходных вероятностей и далее в соответствии с ( 3 - 26) - ( 3 - 28) определялись выражения Н ( и) для оценки вида переходного режима и его длительности. [30]