Cтраница 4
Таким образом, если корреляционная матрица случайного процесса нам известна, то, задав матрицу коэффициентов усиления В, мы можем вычислить значение функционала, не используя метода Монте-Карло. [46]
Выясним, как изменяется корреляционная матрица Кх случайного вектора X при этом преобразовании. [47]
Здесь d - определитель корреляционной матрицы, a Di - - алгебраическое дополнение элементов dtj корреляционной матрицы. [48]