Cтраница 2
Рассмотрите, чему будет равно в этом случае математическое ожидание выигрыша. В этом и заключается знаменитый Санкт-Петербургский парадокс; можно сказать, что математическое ожидание выигрыша бесконечно. [16]
Если подходить к азартным играм с позиций максимизации математического ожидания выигрыша, то исчерпывающий их анализ принципиально может быть осуществлен средствами, теории вероятностей. Трудности, которые при этом встречаются, носят чисто технический характер. [17]
Очевидно, что в этом случае следовало бы подсчитать математическое ожидание выигрыша для каждого действия и выбрать то действие, для которого оно принимает наибольшее значение. Мы, однако, находимся в ситуации, когда эти вероятности неизвестны и в приемлемые сроки их неоткуда определить. [18]
Выбор оптимальной стратегии здесь также может проводиться по величине математического ожидания выигрыша. [19]
Предложение III в первой части Искусства предположений посвящено подсчету математического ожидания выигрыша в игре с двумя возможными исходами. [20]
Стоимость Силета не должна превышать 11 копеек, так как математическое ожидание выигрыша 11 6 копейки. Невыгодна; б) выгодна; в) игра безобидна, так как математическое ожидание выигрыша равно нулю. [21]
Стоимость билета не должна превышать 11 копеек, так как математическое ожидание выигрыша 11 6 копейки. [22]
В таком случае мы говорим, что в данных условиях математическое ожидание выигрыша для рассматриваемого лица равно сумме произведений каждого возможного выигрыша на вероятность этого выигрыша. [23]
В условиях риска вместо критерия максимума выигрыша используется критерий максимума математического ожидания выигрыша. Следует учитывать, что в теории статистических решений доказано, что стратегия ( проект, вариант) наилучшая по критерию максимума среднего выиграша будет таковой и по критерию минимума среднего риска. В некоторых случаях при отсутствии надежной априорной информации о вероятностях возможных исходов, можно использовать принцип недостаточного освоения Лапласа, приняв значения этих вероятностей равными друг другу. [24]
При известных вероятностях каждой стратегии Я, выбирается стратегия А, при которой математическое ожидание выигрыша будет максимальным. [25]
Невыгодна; б) выгодна; в) игра безобидна, так как математическое ожидание выигрыша равно нулю. [26]
J) - f - / 2 ( 2 1) 1, если математическое ожидание выигрыша отдельной игры положительно. [27]
Напомним, что игра, в которой участвуют два игрока, называется справедливой, если математическое ожидание выигрыша каждого игрока равно нулю. В нашей игре вторым партнером является банк или игорный дом. Игрок бросает монету до появления первой цифры. Если до этого выпало X гербов, то игрок получает от банка У-2 х долларов. [28]
В общем случае при известных вероятностях каждого состояния П выбирается стратегия А, при которой математическое ожидание выигрыша организаторов производства будет максимальным. [29]
Бернулли о Санкт-Петербургском парадоксе ( 1738 г.), который выдвигнул гипотезу о том, что математическое ожидание выигрыша должно определяться с учетом его субъективной оценки. При этом предельная полезность дохода с каждым приростом последнего снижается. [30]