Cтраница 2
Ed), пуассоновский процесс и броуновское движение в Ed являются марковскими процессами. [16]
Пусть все траектории пуассоновского процесса непрерывны справа. [17]
Вторая группа свойств пуассоновского процесса связана с интервалами между событиями. Распределение величины TW получается из основных свойств пуассоновского процесса. [18]
Зто показано для пуассоновского процесса возникновения сообщений; такой же результат можно получить для бернуллиев-ского процесса. [19]
В связи с пуассоновским процессом обсудим более детально элементарную конструкцию точечного случайного процесса без кратных точек. [20]
Следующие утверждения о пуассоновском процессе и о независимых экспоненциально распределенных ел. [21]
Винярнм кчй процесс И пуассоновский процесс примерами стохастически непрерывных С. [22]
Можно показать, что пуассоновский процесс является процессом с независимыми приращениями. [23]
Интересно отметить, что пуассоновский процесс приводит непосредственно к другому распределению, известному под названием гамма-распределения. Для распределения Пуассона случайной величиной является число отказов, а для гамма-распределения - время. [24]
Введенный в предыдущем пункте пуассоновский процесс дает нам содержательный пример субмартингала. [25]
Поток возникающих пожаров представляет собой стационарный пуассоновский процесс с параметром К ( число пожаров в единицу времени), а продолжительность пожара - экспоненциальное распределение с параметром ц 1 / тп. [26]
Постоянная с называется плотностью пуассоновского процесса. [27]
В промежутке между скачками пуассоновского процесса типичная выборочная функция остается постоянной. [28]
Вычислим этим способом энтропию пуассоновского процесса. [29]
Докажите, что для стандартного пуассоновского процесса интенсивности А 0 имеет место усиленный закон больших чисел: N ( t) / t - А п.н. при t - оо. [30]