Cтраница 3
C t, называется пуассоновским процессом. [31]
Последнее выражение показывает, что пуассоновский процесс является однородным. Параметр К трактуется как среднее число единичных приращений в единицу времени. [32]
Равенство (5.19) является обобщением на пуассоновские процессы формулы (4.21) для пуассоновских случайных величин. [33]
Равенство (3.129) является обобщением на пуассоновские процессы формулы (3.23) для пуассоновских случайных величин. [34]
Из сказанного и из свойств пуассоновского процесса следует также следующее замечательное свойство показательно распределенных случайных величин. [35]
Чистая случайность имеет место в пуассоновских процессах. Как ранее было определено, это означает невозможность для противоположных событий произойти одновременно, неизменность вероятности исходов в ходе испытаний и независимость вероятности исходов от истории. Кроме того, исходы испытаний должны отслеживаться при одинаковых исходных условиях. [36]
Наиболее распространенным дискретным марковским процессом является Пуассоновский процесс. Он широко используется в теории массового обслуживания. [37]
Такие непрерывные слева или справа модификации пуассоновского процесса обычно и рассматриваются. Читателю уже должно быть ясно, что та же конструкция с добавлением функции / ( t), которая рассматривалась нами в замечании к теореме 1, позволяет строить пуассоновские процессы, стохастически эквивалентные исходному, но разрывные. [38]
В заключение рассмотрим случай линейно отфильтрованного пуассоновского процесса и, в частности, спектральную плотность энергии или мощности такого процесса. [39]
Рассмотрим два важных для приложений случая пуассоновского процесса. [40]
Далее будем предполагать, что траектории пуассоновского процесса непрерывны справа. [41]
Примером случайной функции с некоррелированным приращением является пуассоновский процесс. [42]
С экспоненциальным распределением тесно связан так называемый пуассоновский процесс. [43]
На рис. 123 показана одна из реализаций пуассоновского процесса. [44]
Приходим к выводу, что сумма двух пуассоновских процессов сама по сути пуассоновская, со средней скоростью событий, равной сумме средних скоростей обоих составляющих процессов. [45]