Средний риск
Cтраница 1
Средний риск / средняя доходность / средние вложения Этот тип инвестиций можно наблюдать в районах с успешными открытиями, где освоение и добыча находятся в начальной стадии. В большинстве стран мира органы власти принимающей стороны стремятся установить взаимоприемлемое соотношение между риском и вознаграждением, используя соответствующую систему налогообложения. [1]
Средний риск зависит уже только от принятого решающего травила и может быть использован для сравнения этих правил. [2]
Когда средний риск представлен выражением (24.20), задача нахождения оптимальной системы сводится к нахождению той границы области и, для которой интеграл минимален. Для этого достаточно, чтобы о содержала все точки, в которых подынтегральное выражение отрицательно. [3]
Минимизируя средний риск JR по всем возможным способам поиска, удовлетворяющим определенным условиям, можно, в принципе, найти оптимальный способ поиска, соответствующий рассматриваемой функции потерь и заданным условиям. Необходимость задания дополнительных условий совершенно очевидна, так как равенство (3.9.1) не учитывает само по себе возможностей ложного захвата. Вид этих условий может быть весьма различен. [4]
 |
Модели риска и доходности в финансах. [5] |
Вычисляется средний риск инвестиций в портфеле. [6]
Оценка среднего риска следует из теории равномерной сходимости. В главе VIII дано эквивалентное представление оценки скользящий контроль для регрессии, позволяющее существенно сократить объем вычислений. [7]
Метод среднего риска является наиболее общим методом оценивания параметров. В целом оценки параметров, полученные в соответствии с двумя последними методами, называют байесовскими оценками. [8]
Минимизация среднего риска по эмпирическим данным возможна лишь в условиях существования априорной информации о вероятностной мере. [9]
Критерий среднего риска является одним из наиболее общих. Частными случаями являются критерии идеального наблюдателя, апостериорной вероятности правильного приема и др. Для использования критерия (6.20) требуется относительно большое число исходных данных, которые на практике не всегда могут быть получены. Поэтому используют и другие критерии, лишенные этого недостатка. [10]
Выражение среднего риска для оптимального решающего правила ( 1) - ( 3) достаточно сложно. Значительное упрощение достигается в предположении, что вторая дробь в ( 1) ( апостериорная вероятность Pt наличия центра) равна единице в пределах группы и нулю в каналах, никакой группе не принадлежащих. Для этого, очевидно, требуется, чтобы pN 1, а р не было бы малым. [11]
Метод среднего риска является наиболее общим методом оценивания параметров. В целом оценки параметров, полученные в соответствии с двумя последними методами, называют байесовскими оценками. [12]
Критерий среднего риска является одним из наиболее общих. Частными случаями этого критерия являются критерии идеального наблюдателя, апостериорной вероятности правильного приема и др. Для использования критерия (6.20) требуется относительно большое количество таких исходных данных, которые на практике не всегда могут быть получены. Поэтому используют и другие критерии, лишенные этого недостатка. [13]
Минимизация среднего риска составляет основную задачу самонастройки оптимальных систем. [14]
 |
Анализ результативности и риска фонда Magellan ( выдержки. [15] |
Страницы: 1 2 3 4