Средний риск
Cтраница 2
В колонке Средний риск соответствующая доходность казначейского векселя за месяц вычитается из чистой доходности фонда за каждый из предыдущих 36 месяцев, и в результате получаются значения сверхдоходности фонда. Далее суммируются только значения отрицательной сверхдоходности, абсолютная величина делится на 36 и таким образом получается показатель, измеряющий риск потерь. Данный показатель подобен показателю риска, который известен как ожидаемая стоимость потерь ( mean shortfall); он рассматривался в гл. [16]
Критерий, оценивающий средний риск, позволяет взвесить эти факторы и выбрать для каждой точки рабочей выборки оптимальную окрестность и соответствующее приближение регрессии. [17]
Проблема минимизации среднего риска по эмпирическим данным является одной из основных проблем прикладного анализа. [18]
Задача минимизации среднего риска по эмпирическим данным имеет простую интерпретацию. [19]
Задача минимизации среднего риска по эмпирическим данным является достаточно общей. [20]
Можно также ввести средний риск, связанный с минимаксной системой, когда существуют, хотя и неизвестны принимающему, априорные статистики сигнала. [21]
 |
Оптимальная пороговая структура для обнаружения гауссова случайного сигнала на фоне гауссова шума с дискретной выборкой. [22] |
Для двуальтернативных систем максимальный средний риск зависит только от априорных вероятностей наличия сигнала и цен, соответствующих неправильным решениям. [23]
При минимизации функционала среднего риска по ограниченному множеству эмпирических данных различаются два направления исследования: классическое направление, основанное на методах параметрической статистики, и направление, основанное на минимизации эмпирического риска. [24]
Оптимальным по критерию среднего риска является тот способ передачи и приема сигналов, при котором минимизируется средний риск. Управляемыми переменными задач оптимизации являются характеристики сигналов, структура и параметры операторов преобразования сигналов в каналах, границы областей принятия решений. [25]
Наличие-двух механизмов минимизации среднего риска отражает существование условий двух типов, при которых в принципе возможна минимизация среднего риска. [26]
Чтобы с помощью среднего риска ( 2) найти оператор оптимальной оценки Х ( -) достаточно при любом фиксированном значении вектора у минимизировать по К выражение в квадратных скобках. Действительно, в этом случае из-за положительности Р ( у) минимальным окажется и средний риск в целом. [27]
Если при определении среднего риска р ( &, г) исходить не из полных, а из дополнительных потерь L ( - Q, a), то формула ( 9 - 32) будет определять принцип минимакса дополнительных потерь. [28]
Оптимальным по критерию среднего риска является тот способ передачи и приема сигналов, при котором минимизируется средний риск. Управляемыми переменными задач оптимизации являются характеристики сигналов, структура и параметры операторов преобразования сигналов в каналах, границы областей принятия решений. [29]
Функцию рг называют условным средним риском при данной реализации смеси, а рж - условным средним риском при данном истинном сообщении. Эти понятия являются весьма важными для дальнейшего рассмотрения. В частности, условный средний риск при данном сообщении ра может служить характеристикой качества системы ( см. гл. [30]
Страницы: 1 2 3 4