Cтраница 1
Спот-курс для свопа установлен на 1 июня, поэтому первый платеж должен быть осуществлен 1 декабря. Размер причитающегося на 1 декабря процентного платежа известен уже 1 июня. Да потому, что ставка LIBOR фиксируется 1 июня для плавающего платежа, который должен быть произведен через 6 месяцев. Ставка LIBOR для следующего платежа фиксируется 1 декабря, а затем через каждые полгода на протяжении всех пяти лет вплоть до последнего платежа. [1]
Спот-курс акций составляет 40 руб. Брокер, рассчитывающий на повышение курса акций, хеджирует свой риск, покупая опцион call с ценой исполнения 42 руб., уплатив при этом премию 5 руб. за одну акцию. [2]
При преобладающем спот-курсе условная основная сумма еврооблигации эквивалентна 100 млн. Для финансирования строительства предприятия компании требуются доллары. [3]
Маркет-тейкер принимает предложенный спот-курс. Это обоснованное предложение, поскольку курс находится между уровнями бид и аск. [4]
В этом примере спот-курс был использован на первой ноге свопа, однако его вполне можно применить и ко второй ноге. [5]
Разница между форвардным и спот-курсом составляет 1 5274 - 1 5350 - 0 0076, или - 76 форвардных пунктов. [6]
Форвардный курс обычно отличается от спот-курса и определяется дифференциалом процентных ставок между двумя валютами. Форвардный курс не является предсказанием будущего спот-курса. [7]
В этом примере первой ноге свопа соответствует спот-курс. Трейдер вполне может использовать спот-курс и для второй даты валютирования, зная, что форвардные пункты вычитаются. [8]
Этот экран отображает страницу сводных данных по спот-курсам. [9]
Купить американские доллары за эти марки по спот-курсу. [10]
Цены на валютные фьючерсы тесно связаны со спот-курсами валютного рынка, а разница между ними определяется различием дат поставки. [11]
Если ставка свопа выходит за границы, определенные текущими спот-курсами и процентными ставками, трейдеры могут получить безрисковую прибыль в результате покупки дешевых инструментов и продажи дорогих. Поскольку цены этих инструментов сближаются по мере приближения к сроку исполнения, трейдер уверен в получении прибыли при наступлении срока инструментов. [12]
Форвардные пункты используются для получения форвардных курсов на основе спот-курса. Форвардные пункты определяются разницей процентных ставок по двум валютам, участвующим в сделке. [13]
При наступлении срока погашения производится обратный обмен основных сумм по первоначальному спот-курсу. Даже по истечении нескольких лет и при кардинальном изменении текущего спот-курса основные суммы остаются неизменными, поэтому применение первоначального спот-курса не ставит ни одну из сторон в невыгодное положение. [14]
Обмен основной суммы происходит в начале действия соглашения, обычно по согласованному спот-курсу. [15]