Срок - истечение
Cтраница 1
Срок истечения ( созревание) большинства фьючерсных контрактов обычно наступает со второй половины месяца. Контракт котируется обычным порядком на бирже или рынке, как контракт с конкретным месяцем поставки, а биржа формирует таблицу сроков истечения каждого контракта. [1]
Срок истечения опциона приходится на июнь. [2]
Срок истечения опциона ( expiry date, expiration date) - дата, после которой опцион нельзя исполнить или перепродать. [3]
С приближением срока истечения опционы становятся все более чувствительными к влиянию процентных ставок. [4]
 |
Примеры премий опционов. [5] |
Опционы с более отдаленными сроками истечения контракта дороже, чем опционы с более близкими сроками. Более длительные сроки предоставляют больше возможностей для превышения ценой спот цены исполнения. [6]
По мере приближения срока истечения опциона с выигрышем его дельта стремится к 100 %, поскольку вероятность того, что он станет проигрышным, постепенно сокращается. [7]
По мере приближения срока истечения контракта цена фьючерса сравнивается с текущей ценой базового инструмента. Именно по этой причине подавляющее большинство фьючерсных контрактов ( 98 %) закрываются до срока их истечения. [8]
Форвардный опцион с открытым сроком истечения ( option date forward contract) - форвардный контракт, дающий право на выбор даты исполнения из некоторого диапазона сроков. [9]
Имеются в виду: сроки истечения опционов, принципы программной торговли, фигуры графиков, предрасположенность институциональных управляющих капиталом ( то есть повышение цен в конце квартала), сообщения о доходах и оттоки или притоки частных капиталов во взаимных фондах. [10]
 |
Котировки опционов на акции / вМ. [11] |
Опционы на СВОЕ со сроком истечения один год и более называются LEAPS, этой аббревиатурой обозначаются долгосрочные ценные бумаги на резервирование права 3 Опционный контракт заключается на 100 акций. [12]
Как правило, чем ближе срок истечения действия опциона, тем ниже показатель временной стоимости. В действительности данный показатель сводится к нулю, и опцион может иметь только внутреннюю стоимость. [13]
Ячейки в диапазонах, содержащих циклы срока истечения № 2 и № 3 опционных позиций, имеют подобные вводные значения. Переменные простых чисел, соответствующие времени до срока истечения ( в годах), есть time2 и ПтеЗ соответственно. Для того чтобы точно продублировать цифры в Таблице 7.3, необходимо изменить даты срока истечения таким образом, чтобы количество дней, оставшихся до наступления срока истечения, соответствовало значениям 90 182 и 272 соответственно. [14]
 |
Цена колл спрэда при сроке один год до истечения. [15] |
Страницы: 1 2 3 4