Срок - истечение
Cтраница 2
График цены колл спрэда к наступлению срока истечения представляет собой кривую. На нижних ценовых уровнях акции кривая цены расположена над линией срока истечения, а на высоких уровнях кривая располагается под границей срока истечения. [16]
Ячейки в диапазонах, содержащих циклы срока истечения № 2 и № 3 опционных позиций, имеют подобные вводные значения. Переменные простых чисел, соответствующие времени до срока истечения ( в годах), есть time2 и ПтеЗ соответственно. Для того чтобы точно продублировать цифры в Таблице 7.3, необходимо изменить даты срока истечения таким образом, чтобы количество дней, оставшихся до наступления срока истечения, соответствовало значениям 90 182 и 272 соответственно. [17]
 |
Цена колл спрэда при сроке один год до истечения. [18] |
График цены колл спрэда к наступлению срока истечения представляет собой кривую. На нижних ценовых уровнях акции кривая цены расположена над линией срока истечения, а на высоких уровнях кривая располагается под границей срока истечения. [19]
При сроке в один год до наступления срока истечения распад тэты почти линейный. [20]
В двух предыдущих примерах мы выбирали месяц срока истечения опциона достаточно произвольно. Мы также произвольно выбрали ценовую цель фьючерсов. Мы не делали никаких поправок на вероятность, будет ли наша цель по фьючерсной цене достигнута. [21]
В статье, которая называется Контракты без срока истечения и их использование в техническом анализе, рассматривается новый подход к проблеме непрерывности цен. [22]
При сроке в один год до наступления срока истечения распад тэты почти линейный. [23]
Цена опциона колл на индекс Globalex со сроком истечения через один год и ценой исполнения 104 составляет 8 % от текущего значения данного индекса. Предположим, что ожидаемая дивидендная доходность акций, входящих в расчет индекса Globalex, равна нулю. У вас есть 1 млн долл. Вы собираетесь вложить определенную часть денег в годичные казначейские векселя для того, чтобы, по крайней мере, вернуть первоначальный 1 млн долл. [24]
ТО ( дата) FOR ( число) - срок истечения хранения каталога в двух формах, первая из которых требует указания даты в форме ггддд ( гг - последние две цифры года, ддд - порядковый день года), а вторая - число ( до 4 знаков) дней хранения. [25]
Итак, что же было сделано, когда подошел срок истечения очередной опционной серии, и что позволяло приобретать опционы с минимальными издержками. [26]
Мы видим, что линия цены опциона пут к сроку истечения ( Рисунок 6.1) является вертикальным зеркальным отображением профиля стоимости опциона колл, показанного на Рисунке 3.1, и эта особенность определяет некоторую схожесть между этими двумя инструментами. Оба имеют перегиб, или изгиб, в районе 100, оба увеличиваются в цене в одном направлении и оба имеют нулевую стоимость в другом направлении. Выше цены исполнения линия стоимости пут опциона горизонтальная, а следовательно, имеет нулевую экспозицию по акции. Ниже цены исполнения линия увеличивается на 100 при каждом падении на 1 в цене акции и в этой области экспозиция акции не добирает 100 единиц. [27]
 |
Этапы, которые необходимо пройти при выборе опциона. [28] |
Альтернатива защитной остановке - просто попридержать опционы до наступления срока истечения. [29]
Предположим, что курс акций может принимать при наступлении срока истечения опциона только одно из двух возможных значений. [30]
Страницы: 1 2 3 4