Cтраница 1
Стохастические дифференциальные уравнения (3.6) описывают эволюцию компонент двумерного марковского процесса. [1]
Стохастические дифференциальные уравнения (5.14) описывают эволюцию компонент двумерного марковского процесса. [2]
Стохастические дифференциальные уравнения (5.7), (5.26) описывают эволюцию компонент четырехмерного марковского процесса. [3]
Стохастическое дифференциальное уравнение ( 20) само по себе является ценным объектом для изучения; но его дополнительная важность проистекает из той роли, которую оно играет в квантовой механике. [4]
Стохастические дифференциальные уравнения типа (6.1), (6.2) описывают колебания под действием подвижной нагрузки сейсмических сил и случайной вибрационной нагрузки. [5]
Если стохастическое дифференциальное уравнение получено как предел белого шума уравнения с реальным шумом, то мы выбираем интерпретацию Стратоновича. Если же СДУ соответствует пределу непрерывного времени в задаче с дискретным временем, то мы отдаем предпочтение интерпретации Ито. И в том и в другом случае решающим критерием правильности выбора служит сопоставление аналитических результатов с экспериментальными данными. [6]
Рассмотрим стохастическое дифференциальное уравнение с мгновенным отражением (7.8) из гл. Пусть а ( х) и т л () определяется по формулам (7.6) и (7.7) из гл. [7]
Однако одномерное стохастическое дифференциальное уравнение (4.10) но имеет сильного решения. [8]
Это стохастическое дифференциальное уравнение иа RdXRd2, коэффициенты которого удовлетворяют условиям регулярности и роста, того же типа. [9]
В стохастическом дифференциальном уравнении (1.1) векторное поле Л0 называется векторным полем сноса. [10]
Сначала образуем стохастическое дифференциальное уравнение, которое описывает ( Л, L) - диффузионный процесс. [11]
Важнейший тип стохастических дифференциальных уравнений, который в основном и изучается в данной книге, определяется следующим образом. [12]
Для систем стохастических дифференциальных уравнений задача прогнозирования одних компонент по значениям других наблюдаемых компонент приводит к соответствующим стохастич. [13]
В теории стохастических дифференциальных уравнений доказывается, что уравнение (7.2.3) необходимо интерпретировать в рамках теории Стратоновича. [14]
Таким образом, стохастическое дифференциальное уравнение определяет некоторый строго марковский процесс. Этот процесс называется диффузионным случайным процессом. [15]