Стохастическое дифференциальное уравнение

Cтраница 2

Таким образом, стохастическое дифференциальное уравнение обобщает понятие обыкновенного дифференциального уравнения путем добавления эффекта случайных флуктуации. [16]

Таким образом, стохастическое дифференциальное уравнение (4.10) всегда решается, и единственным образом, посредством метода преобразования сноса. Построенное таким путем решение в общем случае не обязательно является сильным решением. На самом деле Цирельсоп [178] построил пример стохастического дифференциального уравнения вида (4.10), решение которого не является сильным. [17]

Подчеркнем, что стохастическое дифференциальное уравнение (3.9.8) необходимо представить в интерпретации Страто-новича, так как в этом случае физическая ситуация непосредственно моделируется. [18]

Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных / / Теория вероятн. [19]

Так как решение стохастического дифференциального уравнения нечувствительно к вырождению матрицы b ( s, x), то вероятностные методы применялись для построения решений вырождающихся эллиптических и параболических дифференциальных уравнений. [20]

Эти уравнения называются стохастическими дифференциальными уравнениями скачкообразного типа. [21]

Уравнение (2.1.9) является стохастическим дифференциальным уравнением водного баланса; зависимость площади водоема от уровня S ( Ht) приводит к тому, что в таком уравнении белый шум входит мультипликативно, т.е. это уравнение является принципиально нелинейным и для его исследования нет готовых методов. [22]

Тогда уравнение является хорошо определенным стохастическим дифференциальным уравнением в смысле положений гл. [23]

Такое преобразование позволяет трактовать стохастическое дифференциальное уравнение стока в интерпретации Стратоновича. [24]

Важную роль в теории стохастических дифференциальных уравнений ( в частности, для построения слабых решений) играет теорема Гирсанова об абсолютно непрерьшной замене меры, для формулировки которой введем необходимые обозначения. [25]

Замечание 12.4. Другие типы стохастических дифференциальных уравнений ( в частности, с упреждающим интегралом) и их преобразования при заменах координат будут рассмотрены в § 19 гл. Описанные здесь два типа уравнений, в первую очередь уравнения в форме Ито, являются основными в теории стохастических дифференциальных уравнений. [26]

Подробное изложение указанной связи стохастических дифференциальных уравнений с уравнениями в частных производных имеется во многих монографиях и учебниках. [27]

На основе численного решения стохастических дифференциальных уравнений ( СДУ) и метода максимального сечения построен модифицированный статистический алгоритм для вероятностного анализа систем со случайной структурой с распределенными переходами. Приводятся результаты численных экспериментов. [28]

Стационарное распределение вероятности Рст ( х для уравнения Ферхюльста при различных значениях К.| Стационарное распределение вероятности Р ст ( х для модели ферментативной реакции с субстратным угнетением для а 5 и М 8 при различных значениях интенсивности шума S. [29]

Подстановка (6.2.11) в (6.2.10) дает стохастическое дифференциальное уравнение. [30]

Страницы: 1 2 3 4