Бесконечная дисперсия

Cтраница 1

Бесконечная дисперсия: вторые моменты не существуют. Дисперсия ненадежна как мера рассеяния или риска. [1]

Если перейти к случаю бесконечных дисперсий или к нелинейным функциям, то предельным, как правило, будет распределение, отличное от нормального, но сам факт относительной независимости или инвариантности распределения функции случайных величин от распределений ее аргументов при широких условиях остается верным. [2]

Интерес к распределениям с бесконечной дисперсией умер, потому что их смысл был в значительной степени неясен. [3]

Рассмотрим устойчивые распределения с бесконечной дисперсией. Явный их вид удается выписать лишь в отдельных случаях, и описание приходится вести в терминах характеристических функций. [4]

Ноя, или, более формально, синдромом бесконечной дисперсии. На рынках толстые хвосты вызываются крахами и паническими бегствами, которые имеют тенденцию быть резкими и прерывистыми, как предсказано моделью. [5]

Это связано с тем, что марковский процесс имеет бесконечную дисперсию производной, что, очевидно, не соответствует реальности. [6]

Эти большие прерывистые события являются причиной того, что мы имеем бесконечную дисперсию. Нетрудно понять, почему они происходят на рынках. Когда на рынке начинается паника, страх порождает еще больший страх, будь то страх потери капитала или потери возможности. Это усиливает медвежье / бычье настроение и приводит к разрывам в цене исполнения, так же как в ценах предложения / запрашиваемых ценах. Согласно фрактальной гипотезе рынка, эти периоды неустойчивости происходят, когда рынок теряет свою фрактальную структуру: когда долгосрочные инвесторы больше не участвуют на рынке, и риск сконцентрирован в одном, обычно коротком, инвестиционном горизонте. Через измеренное время эти большие изменения затрагивают все инвестиционные горизонты. Несмотря на тот факт, что долгосрочные инвесторы не участвуют в течение неустойчивого периода ( потому что они или покинули рынок, или стали краткосрочными инвесторами), на доходность в этом горизонте все еще оказывается воздействие. Синдром бесконечной дисперсии затрагивает все инвестиционные горизонты в измеренное время. [7]

Процесс розового шума характеризуется функциями вероятности, которые не только имеют бесконечную дисперсию, но также и бесконечное среднее; то есть не существует математического ожидания, к которому можно возвратиться. В контексте того представления, что рыночные прибыли являются черным шумом, это имеет смысл. Если рыночные прибыли имеют бесконечную дисперсию, то среднее дисперсии курсов акций само должно быть бесконечным. Это все является частью одной большой структуры, и эта структура имеет глубокие последствия для опционных трейдеров и других индивидуумов, покупающих и продающих волатильность. [8]

Если правая часть ( 1) бесконечна, то иногда говорят о бесконечной дисперсии. [9]

Заметим, что при интерпретации белого шума в виде дельта-коррелированного возмущения с бесконечной дисперсией не обеспечивается существование производной - - - и дифференциальное уравнение ( 39) имеет лишь символический смысл. Однако формальное интегрирование ( 39) приводит к решению ( 40), в котором нет некорректности, поскольку оно содержит дельта-коррелированное возмущение только под знаком интеграла. Использование формы в виде уравнения ( 39) дает преимущества оперирования дифференциальными уравнениями, которые столь широко применяются в теории управления. [10]

Легко видеть, что эта формула является предельным случаем формулы ( 7) при бесконечной дисперсии выходного сигнала учителя W. Таким образом, самообучение можно рассматривать как обучение очень плохим учителем, у которого дисперсия выходного сигнала бесконечна. [11]

Это логарифм характеристической функции для распределения Коши, которое, как известно, имеет бесконечную дисперсию и среднее. В этом случае 8 становится медианой распределения, а с - семи-интерквартильным размахом. [12]

Мнение это, несмотря на его распространенность, не вполне понятно, так как суммы независимых слагаемых с бесконечными дисперсиями и даже с бесконечными математическими ожиданиями появляются вполне естественно, например, в такой излюбленной классической задаче, как задача о разорении игрока, если рассматривать серию игр, каждая из которых продолжается до достижения проигрыша заданных размеров. [13]

Спектральная плотность показательной корреляционной функции. [14]

Нужно отметить, что в природе не сущее гвует стационарный процесс с постоянной спектральной плотностью для всех частот, так как этот процесс имеет бесконечную дисперсию и, следовательно, для его создания потребовалась бы бесконечная мощность. [15]

Страницы: 1 2 3 4