Подразумеваемая волатильность

Cтраница 1

Подразумеваемая Волатильность ( Implied Volatility) - волатильность, подразумеваемая стоимостью опциона. [1]

Подразумеваемая волатильность ( Implied Volatility), как понятно из названия, представлена в показателе вега. Тем не менее она часто используется в качестве самостоятельной индикативной информации. Для целей долгосрочной оценки вполне подходит историческая волатильность, данные которой вычисляются инструментами, встроенными почти в каждый пакет технического анализа. [2]

Подразумеваемая волатильность, по сути своей, показывает отклонение действительного значения премии опциона от ее теоретического значения. [3]

Rho длинного опциона колл от цены базового актива ( стрелка указывает дрейф кривой во времени. [4]

Подразумеваемая волатильность при различных ценах исполнения опционов часто неоднородна. [5]

Подразумеваемая Волатильность ( Implied Volatility) - волатильность, подразумеваемая стоимостью опциона. [6]

R / S-анализ, S & P 500. подразумеваемая волатильность. [7]

Подразумеваемая волатильность очень схожа с реализованной волатильностью. Фактически, существует мало различий между временным рядом подразумеваемой волатильности и временным рядом реализованной волатильности. Однако подразумеваемая волатильность действительно имеет более высокое значение Н, что указывает на то, что она ближе к белому шуму, чем реализованная волатильность. [8]

Подразумеваемая волатильность ( implied volatility) - волатильность, определяемая по ценам опционов, реально наблюдаемым на рынке. Ее применение базируется на концепции теории информационной эффективности рынка. [9]

Подразумеваемая волатильность имеет отношение только к опционам, хотя вы можете агрегировать подразумеваемые волатильности различных опционов па один и тот же подлежащий инструмент и получить число, которое часто называется подразумеваемой волатильность этого подлежащего инструмента. [10]

Термин подразумеваемая волатильность имеет следующее значение. Сначала, необходимо вспомнить, что опцион это финансовый инструмент, являющийся ничем иным как своего рода страховкой, которую можно продавать или покупать на рынке, с целью обезопасить себя в случае неблагоприятных колебаний цены. Чем неустойчивее и рискованнее S & P500, тем дороже его опционы. Другими словами, рыночная цена опциона отражает стоимость вариативности цены акции, определяемой рынком с его законом спроса и предложения. На практике, очень сложно создать хорошую модель ценовой волатильности или даже надежно ее измерить. В сущности, подразумеваемая волатильность цены является показателем степени риска, согласно оценке инвесторов. [11]

Подразумеваемая волатильность, 1100 наблюдений. [12]

Вычисление подразумеваемой волатильности действительно, охватывает большую часть отношений между волатильностью и опционной премией. Однако это также ставит под вопрос первоначальную практику опционного ценообразования, которая заключается в том, что при оценке справедливой цены, основанной на этой формуле, принимается устойчивое, конечное значение дисперсии. [13]

Историческая и подразумеваемая волатильности индекса ОЕХ ( январь 99 -декабрь. [14]

Кривая подразумеваемой волатильности изображает 20-дневное скользящее среднее ежедневных совокупных значений подразумеваемой волатильности для ОЕХ. То есть, значение волатильности для каждого дня участвует в расчете в качестве совокупной подразумеваемой волатильности ОЕХ для этого дня. Чтобы сгладить эти дневные значения используется простая 20-дневная скользящая средняя. Такая ежедневная подразумеваемая волатильность ОЕХ-опционов заключает в себе все опционы на ОЕХ, то есть она отличается от Индекса Волатильности ( Volatility Index, VIX), который используется только для опционов, ближайших к деньгам. Использование всех опционов, дает слегка отличную от VIX кривую волатильности, но оба графика рисуют сходные модели. То есть пики подразумеваемой волатильности, рассчитанной для всех ОЕХ-опционов, происходят в те же моменты времени, что и пики кривой VIX. Эти кривые подразумеваемой волатильности при расчете используют формулу усреднения, в которой волатильность каждого опциона взвешена по объему сделок с ним и по расстоянию этого опциона от положения при деньгах или без денег ( in - the-money или out-of - the-money), чтобы получить единственное значение волатильности для данного торгового дня. [15]

Страницы: 1 2 3 4