Cтраница 4
Модель экспоненциального броуновского движения может быть использована для вывода формулы Блэка Шоулса1 ( Black Scholes) для цен опционов. [46]
Общая схема построения портфеля, предложенная в предыдущем разделе, была ориентирована на использование вероятностных распределений как инвестора, так и рынка. И если свое распределение инвестор вправе задавать как угодно, то рынок все свои представления о распределении вероятностей будущих цен базового актива отражает исключительно в ценах опционов. [47]