Цена - фьючерс
Cтраница 1
Цены фьючерсов на процентные ставки могут быть дисконтными или премиальными но отношению к ценам наличных инструментов. Эти ценовые взаимоотношения не отражают дефицит или излишек наличного товара, как на сельскохозяйственных фьючерсных рынках. [1]
Цены фьючерсов сопряжены с определенными трудностями: истечение ограничивает их продолжительность; синтетические ряды, включающие ролловер, будут содержать ценовой разрыв; и естественный жизненный цикл фьючерсного контракта делает его непригодным для имитационного моделирования. Все четыре описанных решения требуют обработки и подготовки данных. Два из них не вносят никаких искажений, но требуют большей работы за компьютером, - это непрерывный контракт и нетрансформированный объединенный контракт. Два других решения - бессрочный контракт и трансформированный объединенный контракт - вносят какое-то Искажение, но в вычислительном плане намного проще, фансформированный объединенный контракт вносит наи - Меньшее искажение, и поэтому является предпочтительным Методом. [2]
Цены фьючерсов могут оказаться и отрицательными, когда их продавец должен будет сам платить его покупателю, т.е. компенсировать повышенные по сравнению с рыночными затраты, связанные с выполнением контрактных обязательств по фьючерсу. [3]
Цены фьючерсов и акций просто не укладываются в колоколообр: эдель. Они, однако, образуют некоторые конфигурации, удивит хожие на фигуры, встречаемые в других местах, таких как береговая. [4]
Цены фьючерсов на казначейские векселя и другие краткосрочные ценные бумаги определяются на основе использования специального ценового индекса. [5]
Цены фьючерсов 10-летних казначейских нот и фьючерсов на индекс муниципальных облигаций нырцжаюгся аналогичным образом. [6]
Спустя две недели цена фьючерсов на сою поднимается до 135 фунтов. Для закрытия позиции спекулянт выкупает оба контракта. [7]
Цены слот и цены шестимесячных фьючерсов на выборочные товары и ценные бумагу ( в дол. [8]
Смысл такой конструкции цены краткосрочного фьючерса состоит в том, что в этом случае она соответствует конструкции цены краткосрочных облигаций, которые продаются обычно с дисконтом от номинальной цены. [9]
Смысл такой конструкции цены краткосрочного фьючерса состоит в том, что она соответствует конструкции цены краткосрочных облигаций, которые продаются обычно с дисконтом ниже номинальной цены. [10]
 |
Фьючерсы на скоропортящиеся товары. [11] |
Три возможных сценария для цен фьючерсов в сопоставлении с ожидаемой ценой спот представлены на рисунке 34.3. Эмпирические данные с рынка на товарные фьючерсы дают смешанный результат. В раннем исследовании Хаутхакера ( Houthaker, 1957) было выявлено, что фьючерсные цены на товары обычно оставались ниже ожидаемых цен спот, проявляя нормальный депорт. Однако Телсер ( Telser, 1958) указывал на противоречащие этому данные относительно рынков фьючерсов на поставку пшеницы и кукурузы. [12]
Максимальные убытки происходят, когда цена фьючерса падает до нуля. [13]
По мере приближения срока истечения контракта цена фьючерса сравнивается с текущей ценой базового инструмента. Именно по этой причине подавляющее большинство фьючерсных контрактов ( 98 %) закрываются до срока их истечения. [14]
Временная стоимость реагирует пе на изменения цены базового фьючерса, а на тиканье часш. Из того следует: чем больше дней осталось до срока исполнения опциона, тем большей, должна быть его временная стоимость. [15]
Страницы: 1 2 3 4