Корреляционный интеграл

Cтраница 2

Это соотно - шение называют корреляционным интегралом. [16]

КП структурно подобных сигналов, являются корреляционные интегралы h ( Kt; у), сформированные для всех гипотетически возможных параметров сигналов. Тем самым h ( Kt; у) являются достаточными для принятия всевозможных решений. [17]

Si ( t) и называется корреляционным интегралом. [18]

Величину CM ( s) называют корреляционным интегралом. При достаточно больших М ( обычно тысячи или десятки тысяч) он служит статистической оценкой суммы С ( е) и, следовательно, может быть использован для вычисления корреляционной размерности. [19]

Двумерный фазовый портрет индекса MSCI японских обыкновенных акций. Логарифмически-линейное детрендирование, январь 1959 -февраль 1990 гг. [20]

Во-первых, в соответствии с уравнением рассчитываются корреляционные интегралы для по-е Довательного увеличивающихся размерностей вложения. [21]

Следовательно, в приемнике производится сравнение двух корреляционных интегралов. [22]

Корреляционные интегралы. индекс S & P 500, детренДИ рованный индексом CPI ( воспроизведено с разрешения Financial Analysts Journal. [23]

На рис. 13.5 - 13.8 показаны диаграммы корреляционных интегралов для четырех рынков. Линейные области на каждой диаграмме могут быть использованы для построения регрессий. На рис. 13.9 - 13.12 показана сходимость к фрактальной размерности. В табл. 13.1 дана сводка результатов. [24]

Вид зависимости корреляционного интеграла от радиуса окрестности в случае, допускающем оценку размерности ( слева, и пример плохой ситуации, когда разумная оценка невозможна ( справа. [25]

Все же далеко не всегда на графике корреляционного интеграла удается выявить интервал линейности и дать обоснованную оценку размерности. [26]

Корреляционный интеграл. аттрактор Хенона. оценк фрактальной размерности. [27]

В Приложении 4 приведено описание бейсик-программы для расчета корреляционных интегралов по временным рядам. [28]

В ходе анализа нам будет необходимо сравнивать значения корреляционного интеграла, вычисленные при различных значениях т; задержку т мы считаем при этом фиксированной. [29]

Эта VBASIC-программа является инструментом для уравнения (12.2), которое вычисляет корреляционные интегралы временного ряда. Она невелика, но обрабатывает большое количество данных. Поэтому она может требовать много времени даже на высокопроизводительном компьютере. Вычисление само по себе несложно. Программа восстанавливает фазовое пространство для заданной пользователем размерности вложения и временного лага и вычисляет определенное количество точек на расстоянии R одна от другой внутри этого восстановленного фазового пространства. Затем вычисляется вероятность того, что некоторые две выбранные случайно в полном множестве точки данных будут находиться в пределах этого расстояния R. Программа выполняет расчеты для возрастающих величин R. Таким образом, для каждого R она должна проверить расстояния между всеми точками попарно, чтобы определить, укладывается ли оно в пределы R. Эта процедура выполняется также для возрастающих размерностей вложения. [30]

Страницы: 1 2 3 4