Cтраница 1
Эффективная граница превратилась в прямую, проходящую из Tj через М, и любой инвестор с предпочтениями, определенными выше, будет выбирать портфель так, чтобы ожидаемая доходность и стандартное отклонение лежали бы на этой прямой. [1]
Эффективная граница - это кривая на графике, где риск портфеля ( стандартное отклонение) откладывается по горизонтальной оси, а ожидаемая доходность - по вертикальной. Эффективная граница направлена вверх и вправо, что отражает увеличение риска при росте доходности. [2]
Эффективная граница характеризует набор портфелей с доходностью в диапазоне от 350 до 750 денежных единиц с соответствующим уровнем риска. Риск для каждого портфеля определяется как среднее отклонение всех возможных исходов от ожидаемых результатов. Средние отклонения рассчитываются методом Монте-Карло, при помощи которого получаем совокупность возможных результатов для каждого проекта. Форма кривой риска весьма информативна, однако абсолютное значение риска не представляет большого интереса для руководителя. [3]
Эффективная граница - это кривая на графике, где риск портфеля ( стандартное отклонение) откладывается по горизонтальной оси, а ожидаемая доходность - по вертикальной. Эффективная граница направлена вверх и вправо, что отражает увеличение риска при росте доходности. [4]
Влияние эффективной границы непрерывного спектра SQ, т.е. величины энергии электронов, выше которой в модели ХФС применяется квазиклассическое приближение, оказалось более существенным при вычислении уравнений состояния, чем при вычислении коэффициентов поглощения фотонов. [5]
Найти эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты к брать ссуды под указанную безрисковую ставку. [6]
Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредить. [7]
Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под безрисковые ставки у 6 % н у 8 % соответственно. [8]
Определить эффективную границу множества инвестиционных возможностей, если инвестор может предоставлять кредиты и брать ссуды под безрисковые ставки rf 0 05 и г. 0 09 соответственно. [9]
Так как эффективная граница для портфелей с неограниченной суммой весов дает один и тот же портфель с различной величиной рычага, линия CML не может пересекаться или касаться эффективной границы портфелей с неограниченной суммой весов, если же сумма весов ограничена ( т.е. равна 1) - это возможно. [10]
Составить уравнение эффективной границы, если инвестор может предоставлять кредиты под безрисковую ставку Гд 0 03, а брать ссуды под безрнсковую ставку г / 2 0 05 при запрещеи-иыч коротких продажах рискованных ценных бумаг. [11]
Доказать, что эффективная граница Г ( Vn ] определяется допустимыми портфелями, имеющими наибольшую ожидаемую доходность при заданной дисперснн доходности. [12]
Точка М касания эффективной границы и одной из кривых безразличия ( U Ui) характеризует оптимум потребителя. Он согласен замещать свойство У свойством X по норме, соответствующей, как и обычно, наклону кривой безразличия UzU - Реально же он может осуществить эту замену по норме, соответствующей наклону участка эффективной границы В С, который можно интерпретировать как соотношение цен характеристик X и У. В точке касания М эти наклоны равны. [13]
Все портфели на эффективной границе имеют общие характеристики: каждый портфель удовлетворяет измененным плановым показателям и представляет собой набор проектов, характеризующийся минимальным риском и обеспечивающим одновременно заданную доходность. [14]
Точка г является эффективной границей взаимодействия с координатой реакции, однако не для всех внутримолекулярных движений. Для вращения вокруг какой-либо оси, перпендикулярной координате реакции, такой границы не существует. [15]